期货私募持续分化基金亏损幅度高达覆盖

期货私募持续分化 CTA基金亏损幅度高达90.01%

2017年，CTA(管理期货策略)基金风光不在。今年前10个月，CTA单账户组平均业绩仅为3.52%。143只产品中，有71只实现负收益。其中，42只产品收益率在-10%以下，最大亏损幅度高达90.01%。

2016年，CTA基金曾是私募行业的宠儿。当年纳入统计排名的管理期货单账户产品共计147只，平均收益率高达154.49%。

“去年商品期货迎来了爆发式反弹，并且行情流畅，以趋势为主的私募都赚得盆满钵满，从业绩上也能反映。”厚石天成总经理与投资总监侯延军称，“今年商品期货大幅震荡，只有局部短暂的趋势，所以私募普遍操作难度加大，业绩不佳是行业普遍现象。”

14只产品业绩腰斩

又到年底，与业绩较为乐观的股票私募相比，期货私募压力凸显。

稿源：中国 据不完全统计，2017年前十月CTA(规模大于100万的单账户组)对冲基金产品总共有143只，平均收益率仅为3.52%。从平均收益看，风格更为激进的单账户组，今年以来业绩远不及股票策略，股票策略平均收益超过11%。

不只是整体业绩欠佳，期货私募的业绩分化严重，多只产品遭腰斩，首尾收益率相差334

.03%。

具体来看，143只产品中，实现正收益率的产品有70只，占比仅为48.95%，不足五成。负收益产品71只，其中有42只产品收益率在-10%以下，14只产品收益率为-50%，最大亏损幅度高达90.01%。