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长江证券多因子选股系列报告三超额收益从哪公开

过滤设备2020年05月03日

长江证券：多因子选股系列报告（3）超额收益从哪里来类别：机构：研究员：

[摘要]

报告要点因子预测的重要性我们认为逾额收益来自于对事迹基准正确的偏离，而这依赖的是对因子的预测。

因子敏感度分析模型的收益受到大小盘因子预测准确度的影响最大，沪深300市场因子次之，高低市净率因子的影响很小。

因子趋势跟踪对于因子的预测，我们采取的是趋势跟踪结合上升指数的方法。

收益表现根据不同的模拟条件假定，可以在过去4年半的时间内取得700%到1300%的逾额收益。

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